征服市场的人

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本书全方位还原了“量化投资之父”的投资理念。 如果你是投资人，这本书将为你展示什么是真正的量化投资，以及模型之外的投资理念。揭秘如何领导一群极客打造华尔街最赚钱的机器。 如果你是管理者，这本书将教会你如何管理一支天才团队，包容他们的离经叛道、古怪性格甚至水火不相容的政治立场，并能和谐地一起创造更大的价值。讲述作为“跨界狂魔”“斜杠大佬”是一种怎样的体验。 如果你是普通读者，你将从这本书中看到麻省理工学院的坏小子是如何漫游在密码破译员、数学家、投资家等数个壁垒森严的身份之间，并且逐渐进化成为“量化投资之父”的，你能从中学到，面对棘手的问题和挑战，我们应该如何自处和应对。

序 言  做人类做不到的事
前言   神秘的西蒙斯
测一测 你是否了解征服市场的策略
第一部分 金钱不是万能的    001
第1 章 学数学赚不到钱吗    003
定理和方程式可以帮助人们发现真理 010
“赚快钱的感觉真是太棒了！” 014
财富可以让人独立，让人产生影响力 017
第 2 章 让每年收益超过 50%的交易方法    019
开发新型股票交易系统 026
“你被解雇了” 028
牛人与真正的牛人 031
离婚，只是因为结婚太早 033
陈 西蒙斯理论 034
在职业巅峰攀登一座新的山峰 036
第3 章 一定有办法对价格建模    039
列尼·鲍姆的算法 043
“我想要在我睡觉的时候都能帮我赚钱的模型” 051
更名 056
解约，鲍姆退场 060
寻找一条新赛道 063
第4 章 一场投资革命蓄势待发    065
詹姆斯·埃克斯的焦虑与愤怒 068
埃克斯加入西蒙斯的公司 072
桑铎·斯特劳斯，未知宝藏的探寻者 073
“他必须参与到竞争之中，并且必须赢” 076
新公司Axcom 078
瑞尼·卡莫纳，只要大部分正确就足够了 079
黑箱，跟着数据走 082
第5 章  大奖章诞生，致敬曾经获得的数学奖章    087
用“大奖章”留住客户 094
称职的数学家，不称职的研究主管 100
道歉与忏悔 103
第6章 神奇公式，在高频交易中盈利   107
闻到硝烟味儿的时候要赶紧跑 116
只有系统能决定我们交易什么 118
征服市场的障碍 122
第7章 宽客们的金融工程  125
自动化自营交易团队  135
因子投资法  138
最大的竞争对手  139
第8章 只用单一的交易模型 143
亨利.劳弗，一个价值连城的决定 149
自作聪明的人太多了  158
又激动，又焦虑 160
透明带来竞争，曝光得越少越好 161
“皇帝们总想开疆拓土” 163
保罗·西蒙斯的去世 165
第9章 挖角IBM，招揽最优秀的人才 169
处在低谷状态中的聪明人 177
罗伯特·默瑟，计算机的信徒 178
彼得.布朗，给“深蓝”命名的人 181
第10章 拯救Nova基金 191
“一瘸一拐”的Nova基金  198
戴维·马杰曼，成为公司最不可或缺的人  202
第11章 永远不要完全相信一个模型 209
不同寻常的开放文化 213
赚钱策略的三个步骤 217
全新的自信 219
1998年陨落的两个量化巨头 222
模型不能反映全部事实，只反映事实的一部分 226
机器失控了?  227
“我们发现的原则始终有效” 231
第二部分 金钱改变一切  235
第12章 大奖章基金清退外部持有人  237
一篮子期权，大幅提升收益率的妙招  242
我真的应得那么多钱吗 245
劳弗代表过去，布朗和默瑟代表未来 248
新员工与老员工的冲突 251
初心变了 252
“他什么都没做”  254
西蒙斯的避难所.257
肉中的刺 258
第13章 启动RIEF，做长期交易 263
绝不放过叛逃者 272
一群“谢尔顿”  274
量化地震 275
“我们不会翻车”  280
压垮格伦·惠特尼的最后一根稻草  281
你可以比市场更聪明  283
第14章 在50.75%的机会中做到百分之百正确 287
戴维·马杰曼的新生活.291
稀有动物默瑟 297
专业表现和政治观点是两码事 299
“我们非常沮丧” 301
交战 302
死亡威胁 303
解雇马杰曼 303
投诉与撤资 307
第15章 量化投资的未来 311
量化投资者的挑战318
计算机交易的风险被夸大了 319
试图击败市场是愚蠢的 321
友好和解 323
一切都在掌控中  324
西蒙斯的野心 325
后记 我们拥有很多运气 329
译者后记 致敬詹姆斯·西蒙斯  333
附录1 文艺复兴科技公司在1988 2018 年的年报数据  337
附录2 各大基金的年化复合收益率对比339
参考文献 340