征服市場的人

标签

本書全方位還原了“量化投資之父”的投資理念。 如果你是投資人，這本書將為你展示什麼是真正的量化投資，以及模型之外的投資理念。揭秘如何領導一群極客打造華爾街最賺錢的機器。 如果你是管理者，這本書將教會你如何管理一支天才團隊，包容他們的離經叛道、古怪性格甚至水火不相容的政治立場，並能和諧地一起創造更大的價值。講述作為“跨界狂魔”“斜槓大佬”是一種怎樣的體驗。 如果你是普通讀者，你將從這本書中看到麻省理工學院的壞小子是如何漫遊在密碼破譯員、數學家、投資家等數個壁壘森嚴的身份之間，並且逐漸進化成為“量化投資之父”的，你能從中學到，面對棘手的問題和挑戰，我們應該如何自處和應對。

序 言  做人類做不到的事
前言   神秘的西蒙斯
測一測 你是否瞭解征服市場的策略
第一部分 金錢不是萬能的    001
第1 章 學數學賺不到錢嗎    003
定理和方程式可以幫助人們發現真理 010
“賺快錢的感覺真是太棒了！” 014
財富可以讓人獨立，讓人產生影響力 017
第 2 章 讓每年收益超過 50%的交易方法    019
開發新型股票交易系統 026
“你被解僱了” 028
牛人與真正的牛人 031
離婚，只是因為結婚太早 033
陳 西蒙斯理論 034
在職業巔峰攀登一座新的山峰 036
第3 章 一定有辦法對價格建模    039
列尼·鮑姆的算法 043
“我想要在我睡覺的時候都能幫我賺錢的模型” 051
更名 056
解約，鮑姆退場 060
尋找一條新賽道 063
第4 章 一場投資革命蓄勢待發    065
詹姆斯·埃克斯的焦慮與憤怒 068
埃克斯加入西蒙斯的公司 072
桑鐸·斯特勞斯，未知寶藏的探尋者 073
“他必須參與到競爭之中，並且必須贏” 076
新公司Axcom 078
瑞尼·卡莫納，只要大部分正確就足夠了 079
黑箱，跟著數據走 082
第5 章  大獎章誕生，致敬曾經獲得的數學獎章    087
用“大獎章”留住客戶 094
稱職的數學家，不稱職的研究主管 100
道歉與懺悔 103
第6章 神奇公式，在高頻交易中盈利   107
聞到硝煙味兒的時候要趕緊跑 116
只有系統能決定我們交易什麼 118
征服市場的障礙 122
第7章 寬客們的金融工程  125
自動化自營交易團隊  135
因子投資法  138
最大的競爭對手  139
第8章 只用單一的交易模型 143
亨利.勞弗，一個價值連城的決定 149
自作聰明的人太多了  158
又激動，又焦慮 160
透明帶來競爭，曝光得越少越好 161
“皇帝們總想開疆拓土” 163
保羅·西蒙斯的去世 165
第9章 挖角IBM，招攬最優秀的人才 169
處在低谷狀態中的聰明人 177
羅伯特·默瑟，計算機的信徒 178
彼得.布朗，給“深藍”命名的人 181
第10章 拯救Nova基金 191
“一瘸一拐”的Nova基金  198
戴維·馬傑曼，成為公司最不可或缺的人  202
第11章 永遠不要完全相信一個模型 209
不同尋常的開放文化 213
賺錢策略的三個步驟 217
全新的自信 219
1998年隕落的兩個量化巨頭 222
模型不能反映全部事實，只反映事實的一部分 226
機器失控了?  227
“我們發現的原則始終有效” 231
第二部分 金錢改變一切  235
第12章 大獎章基金清退外部持有人  237
一籃子期權，大幅提升收益率的妙招  242
我真的應得那麼多錢嗎 245
勞弗代表過去，布朗和默瑟代表未來 248
新員工與老員工的衝突 251
初心變了 252
“他什麼都沒做”  254
西蒙斯的避難所.257
肉中的刺 258
第13章 啟動RIEF，做長期交易 263
絕不放過叛逃者 272
一群“謝爾頓”  274
量化地震 275
“我們不會翻車”  280
壓垮格倫·惠特尼的最後一根稻草  281
你可以比市場更聰明  283
第14章 在50.75%的機會中做到百分之百正確 287
戴維·馬傑曼的新生活.291
稀有動物默瑟 297
專業表現和政治觀點是兩碼事 299
“我們非常沮喪” 301
交戰 302
死亡威脅 303
解僱馬傑曼 303
投訴與撤資 307
第15章 量化投資的未來 311
量化投資者的挑戰318
計算機交易的風險被誇大了 319
試圖擊敗市場是愚蠢的 321
友好和解 323
一切都在掌控中  324
西蒙斯的野心 325
後記 我們擁有很多運氣 329
譯者後記 致敬詹姆斯·西蒙斯  333
附錄1 文藝復興科技公司在1988 2018 年的年報數據  337
附錄2 各大基金的年化複合收益率對比339
參考文獻 340