期權、期貨及其他衍生產品（原書第11版）

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期權、期貨及其他衍生產品（原書第11版）對於金融衍生品從業者來說是一本“經典”，對於高校學生來說，它是一本暢銷教材。該書針對當前金融問題仔細討論即將取代LIBOR的隔夜參考利率，以及它們決定零息收益率曲線的方式。作者儘量少地採用數學知識， 提供了大量業界事例，主要講述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、僱員股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生產品、布萊克斯科爾斯默頓模型、希臘值及其運用等。 本書既是商學、經濟學、金融數學和金融工程專業本科生、研究生和MBA的教材，也是立志成為專業金融從業者或成功的個人投資者一本很好的案頭工具書！

第1章 導論
第2章 期貨市場與中央交易對手
第3章 利用期貨的對沖策略
第4章 利率
第5章 確定遠期和期貨價格
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 證券化與2007～2008年金融危機
第9章 價值調節量
第10章 期權市場機制
第11章 股票期權的性質
第12章 期權交易策略
第13章 二叉樹
第14章 維納過程和伊藤引理
第15章 布萊克-斯科爾斯-默頓模型
第16章 僱員股票期權
第17章 股指期權與貨幣期權
第18章 期貨期權與布萊克模型
第19章 希臘值
第20章 波動率微笑
第21章 基本數值方法
第22章 在險價值與預期虧損
第23章 估計波動率和相關係數
第24章 信用風險
第25章 信用衍生產品
第26章 奇異期權
第27章 再談模型和數值算法
第28章 鞅與測度
第29章 利率衍生產品：標準市場模型
第30章 凸性、時間與Quanto調整
第31章 短期利率均衡模型
第32章 短期利率無套利模型
第33章 遠期利率模型
第34章 再談互換
第35章 能源與商品衍生產品
第36章 實物期權
第37章 衍生產品重大金融損失與借鑑